¿Dónde obtener datos de precios sobre los swaps de incumplimiento crediticio?
On febrero 16, 2021 by adminConfío más en los CDS impulsados por el mercado que en las calificaciones crediticias. ¿Dónde se pueden obtener los CDS de los bonos corporativos de las principales empresas? ¿Hay buenos enlaces a Internet? Si se pueden mostrar gráficos con los precios históricos al final del día, será bueno. Aún mejor si los datos se pueden descargar.
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- No es del interés de los distribuidores de CDS tener demasiada transparencia en el precio.
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Datos de precios de Markit es una fuente principal de datos de CD (no gratis).
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Mejor que Markit, puedes echarle un vistazo a https://www.datagrapple.com/ (la suscripción es gratuita). Se cubren aproximadamente 1000 CDS. Precios diarios al final del día (a la mitad de una mejor cartera de pedidos de oferta / oferta) desde enero de 2006 y continúa de forma continua. Hay los gráficos que desea a partir de 2006. Creo que también puede suscribirse a una transmisión en vivo durante el día si lo desea.
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- Pero DataGrapple no ' no le permite acceder a los datos sin procesar , ¿correcto? Parece que solo le brinda ciertos gráficos predefinidos.
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Porque los CDS, en teoría, representan un riesgo crediticio para el distribuidor (es decir, el distribuidor acepta el riesgo crediticio de un prestatario a cambio de pagos de prima), un CDS se fija esencialmente asumiendo que el distribuidor del CDS recibe una compensación por este riesgo crediticio mediante un diferencial de crédito sobre un valor libre de riesgo. En otras palabras, asumiendo mercados perfectamente eficientes, el precio de los CDS se basa en primas que son iguales a la diferencia entre la obligación de deuda subyacente y un valor libre de riesgo del mismo plazo hasta el vencimiento.
TL; DR: Debería poder calcular el precio de un CDS utilizando el rendimiento del subyacente y el rendimiento de un tesoro de EE. UU. Con el mismo vencimiento.
En caso de que esté interesado: así es como CDO sintético » Se crean sy otras obligaciones de deuda sintética (que probablemente conozca gracias a la reciente crisis financiera). Básicamente, si se queda sin valores para dar a los inversores (por ejemplo, hipotecas, bonos corporativos, etc.), puede hacer una versión sintética de estos bonos emitiendo un CDS sobre el valor subyacente con un título del tesoro adjunto del mismo vencimiento. .
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Tanto datagrapple como assetmacro son sitios falsos que recopilan su dirección de correo electrónico y contraseña. No se deje engañar, los datos de CDS no son gratuitos.
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- Este debería ser un comentario debajo de las otras respuestas
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AssetMacro.com cubre los datos históricos de los swaps de incumplimiento crediticio de aproximadamente 4000 empresas y países importantes. Visite AssetMacro Credit Default Swaps para buscar en el contenido de la base de datos. Creo que hay datos limitados disponibles gratuitamente.
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