Mistä saa hintatiedot luottoriskinvaihtosopimuksista?
On helmikuu 16, 2021 by adminLuotan markkinavetoisiin CDS: ään enemmän kuin luottoluokituksiin. Mistä suurten yritysten yrityslainojen CDS voidaan hankkia? Onko olemassa hyviä Internet-linkkejä? Jos kaavioita historiallisista päivän lopun hinnoista voidaan näyttää, se on mukavaa. Vielä parempi, jos tiedot voidaan ladata.
Kommentit
- CDS-jälleenmyyjien etujen mukaista ei ole hintojen liian suuri avoimuus.
vastaus
Markit-hintatiedot on ensisijainen CD-datan lähde (ei ilmainen).
Vastaa
Parempi kuin Markit, voit katsoa https://www.datagrapple.com/ (tilaus on ilmainen). Noin 1000 CDS: ää katetaan. Päivittäiset päivän lopun hinnat (parhaan tarjouksen / tarjouksen tilauskannan puolivälissä) tammikuusta 2006 alkaen ja jatkuvat jatkuvasti. Voit löytää kaavioita vuodesta 2006 alkaen. Luulen, että voit halutessasi myös tilata päivänsisäisen syötteen.
Kommentit
- Mutta DataGrapple ei anna ' antaa sinun käyttää raakoja tietoja, eikö? Näyttää siltä, että se antaa sinulle vain tiettyjä ennalta määritettyjä kaavioita.
Vastaus
Koska CDS-teoreettisesti edustaa Jälleenmyyjä (eli jälleenmyyjä hyväksyy lainanottajan luottoriskin vastineeksi palkkioista), CDS on hinnoiteltu lähinnä olettaen, että CDS: n jälleenmyyjälle kompensoidaan tämä luottoriski luottovälillä, joka jakautuu riskittömään arvopaperiin. Toisin sanoen, olettaen, että markkinat ovat täysin tehokkaat, CDS hinnoitellaan sellaisten vakuutusmaksujen perusteella, jotka ovat yhtä suuret kuin taustalla olevan velkasitoumuksen ja samalla eräpäivään kuuluvan riskittömän arvopaperin välinen ero.
TL; DR: Sinun pitäisi pystyä ratkaisemaan CDS: n hinta käyttämällä kohde-etuuden tuottoa ja saman maturiteetin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tuottoa.
Jos olet kiinnostunut: synteettinen CDO on näin Luodaan s ja muita synteettisiä velkasitoumuksia (joista tiedät todennäköisesti äskettäisen finanssikriisin ansiosta). Pohjimmiltaan, jos sijoittajille annettavat arvopaperit loppuvat (esim. Asuntolainat, yrityslainat jne.), Voit tehdä synteettisen version näistä joukkovelkakirjoista laskemalla liikkeeseen taustalla olevan arvopaperin CDS, johon on liitetty saman maturiteetin valtion arvopaperi .
Vastaus
Sekä datagrapple että assetmacro ovat väärennettyjä sivustoja, jotka keräävät sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Älä hämää, CDS-tiedot eivät ole ilmaisia.
Kommentit
- Tämän tulee olla kommentti muiden vastausten alla.
vastaus
AssetMacro.com kattaa noin 4 000 suurimman yrityksen ja maan luottoriskinvaihtotiedot. Käy AssetMacro Luotto-oletusvaihtosopimuksissa etsiäksesi tietokannan sisällöstä. Luulen, että rajoitettuja tietoja on vapaasti saatavilla.
Vastaa