Dove ottenere i dati sui prezzi sui Credit Default Swap?
Su Febbraio 16, 2021 da adminMi fido dei CDS guidati dal mercato più dei rating del credito. Dove si possono ottenere i CDS delle obbligazioni societarie delle principali società? Esistono buoni collegamenti Internet? Se è possibile mostrare grafici sui prezzi storici di fine giornata, sarà bello. Ancora meglio se i dati possono essere scaricati.
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- Non è nellinteresse dei rivenditori CDS avere troppa trasparenza sul prezzo.
Risposta
Dati sui prezzi di Markit è una fonte primaria per i dati dei CD (non gratuita).
Risposta
Meglio di Markit, puoi dare unocchiata a https://www.datagrapple.com/ (labbonamento è gratuito). Sono coperti circa 1000 CDS. Prezzi giornalieri di fine giornata (metà di un miglior portafoglio ordini bid / offer) da gennaio 2006 e continuano su base continuativa. Ci sono le classifiche che vuoi a partire dal 2006. Penso che potresti anche essere in grado di iscriverti a un live feed infragiornaliero, se vuoi.
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- Ma DataGrapple non ' ti consente di accedere ai dati grezzi , giusto? Sembra che ti dia solo determinati grafici predefiniti.
Risposta
Poiché i CDS rappresentano teoricamente un rischio di credito per il dealer (ossia il dealer accetta il rischio di credito di un mutuatario in cambio di pagamenti di premi), un CDS è essenzialmente prezzato assumendo che il dealer del CDS sia compensato per questo rischio di credito attraverso uno spread di credito su un titolo privo di rischio. In altre parole, assumendo mercati perfettamente efficienti, i CDS sono prezzati in base a premi pari alla differenza tra lobbligazione di debito sottostante e un titolo privo di rischio della stessa durata fino alla scadenza.
TL; DR: Dovresti essere in grado di risolvere il prezzo di un CDS utilizzando il rendimento del sottostante e il rendimento di un tesoro USA della stessa scadenza.
Nel caso in cui “fossi interessato: ecco come sintetico CDO” se vengono creati altri debiti sintetici (di cui probabilmente saprai grazie alla recente crisi finanziaria). Fondamentalmente, se si esauriscono i titoli da dare agli investitori (ad esempio, mutui, obbligazioni societarie, ecc.), È possibile creare una versione sintetica di queste obbligazioni emettendo un CDS sul titolo sottostante con un titolo del tesoro annesso della stessa scadenza .
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Sia datagrapple che assetmacro sono siti falsi che raccolgono il tuo indirizzo email e la tua password. Non lasciarti ingannare, i dati CDS non sono gratuiti.
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- Questo dovrebbe essere un commento sotto le altre risposte
Risposta
AssetMacro.com copre i dati storici dei credit default swap per circa 4000 grandi società e paesi. Visita AssetMacro Credit Default Swap per cercare nei contenuti del database. Penso che i dati limitati siano disponibili gratuitamente.
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