Credit Default Swaps에 대한 가격 데이터는 어디에서 얻을 수 있습니까?
On 2월 16, 2021 by admin나는 신용 등급보다 시장 주도형 CDS를 더 신뢰합니다. 대기업의 회사채 CDS는 어디서 구할 수 있습니까? 좋은 인터넷 링크가 있습니까? 과거 종가에 대한 차트를 볼 수 있다면 좋을 것입니다. 데이터를 다운로드 할 수 있다면 더욱 좋습니다.
댓글
- 가격에 대해 너무 많은 투명성을 갖는 것은 CDS 딜러의 이익이 아닙니다.
답변
Markit 가격 데이터 CD 데이터의 주요 소스입니다 (무료가 아님).
답변
Markit보다 낫습니다. https://www.datagrapple.com/ (구독은 무료). 약 1000 개의 CDS가 포함됩니다. 2006 년 1 월부터 일일 종가 (최상의 입찰 / 오더 북 중간)이며 지속적으로 계속됩니다. 2006 년부터 원하는 차트가 있습니다. 원하는 경우 하루 중 라이브 피드를 구독 할 수도 있습니다.
댓글
- 하지만 DataGrapple은 ' 원시 데이터에 액세스 할 수 없습니다. 맞습니까? 미리 정의 된 특정 차트 만 제공하는 것 같습니다.
답변
CDS는 이론적으로 다음과 같은 신용 위험을 나타 내기 때문입니다. 딜러 (즉, 딜러가 프리미엄 지불 대가로 차용인의 신용 리스크를 수락 함), CDS의 딜러가 무위험 증권을 통한 신용 스프레드를 통해이 신용 리스크에 대해 보상받는다고 가정하여 CDS의 가격이 책정됩니다. 즉, 완벽하게 효율적인 시장을 가정 할 때 CDS는 기본 채무 의무와 만기까지 동일한 기간의 무위험 담보 간의 차이와 동일한 프리미엄을 기준으로 가격이 책정됩니다.
TL; DR : 기초 수익률과 동일한 만기의 미국 국채 수익률을 사용하여 CDS 가격을 해결할 수 있어야합니다.
관심이있는 경우 : 이것이 합성 CDO입니다. s 및 기타 합성 부채가 생성됩니다 (최근 금융 위기 덕분에 알고있을 것입니다). 기본적으로 투자자에게 제공 할 유가 증권 (예 : 모기지, 회사채 등)이 부족한 경우 동일한 만기의 국고 증권이 첨부 된 기본 증권에 대한 CDS를 발행하여 이러한 채권의 합성 버전을 만들 수 있습니다. .
Answer
datagrapple과 assetmacro는 모두 귀하의 이메일 주소와 비밀번호를 수집하는 가짜 사이트입니다. 속지 마세요. CDS 데이터는 무료가 아닙니다.
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답변
AssetMacro.com 는 약 4000 개의 주요 기업 및 국가에 대한 신용 디폴트 스왑 내역 데이터를 다룹니다. AssetMacro Credit Default Swaps 를 방문하여 데이터베이스의 콘텐츠를 검색하세요. 제한된 데이터를 자유롭게 사용할 수 있다고 생각합니다.
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