Skip to content
Tiantan
Articles

Skąd wziąć dane dotyczące cen swapów ryzyka kredytowego?

On 16 lutego, 2021 by admin

Bardziej ufam CDS kierowanym przez rynek niż ratingom kredytowym. Gdzie można dostać CDS obligacji korporacyjnych dużych firm? Czy są jakieś dobre łącza internetowe? Jeśli uda się wyświetlić wykresy z historycznymi cenami na koniec dnia, będzie miło. Jeszcze lepiej, jeśli dane można pobrać.

Komentarze

  • Zbyt duża przejrzystość cen nie leży w interesie sprzedawców CDS.

Odpowiedź

Dane cenowe Markit jest głównym źródłem danych CD (płatne).

Odpowiedź

Lepiej niż Markit, możesz rzucić okiem na https://www.datagrapple.com/ (subskrypcja jest bezpłatna). Około 1000 CDS jest objętych. Dzienne ceny na koniec dnia (w połowie najlepszego arkusza zleceń kupna / sprzedaży) od stycznia 2006 r. I obowiązują na bieżąco. Są wykresy, które chcesz, począwszy od 2006 roku. Myślę, że jeśli chcesz, możesz również zasubskrybować bieżące informacje na żywo.

Komentarze

  • Ale DataGrapple nie ' nie pozwala na dostęp do surowych danych, prawda? Wygląda na to, że daje tylko pewne predefiniowane wykresy.

Odpowiedź

Ponieważ CDS teoretycznie stanowią ryzyko kredytowe dla dealer (tj. sprzedawca przyjmuje ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy w zamian za płatność premii), CDS jest zasadniczo wyceniany przy założeniu, że dealer CDS otrzymuje rekompensatę za to ryzyko kredytowe poprzez rozłożenie kredytu na papierze wartościowym wolnym od ryzyka. Innymi słowy, zakładając doskonale efektywne rynki, CDS są wyceniane na podstawie składek równych różnicy między bazowym zobowiązaniem dłużnym a wolnym od ryzyka papierem wartościowym o tym samym terminie zapadalności.

TL; DR: Powinieneś być w stanie obliczyć cenę CDS, używając rentowności instrumentu bazowego i rentowności amerykańskiego skarbca o tej samej zapadalności.

Jeśli jesteś zainteresowany: tak właśnie jest syntetyczny CDO s i inne syntetyczne zobowiązania dłużne (o których zapewne wiesz dzięki niedawnemu Kryzysowi Finansowemu). Zasadniczo, jeśli zabraknie Ci papierów wartościowych do przekazania inwestorom (np. Hipoteki, obligacje korporacyjne itp.), Możesz stworzyć syntetyczną wersję tych obligacji, emitując CDS na bazowy papier wartościowy z dołączonym skarbowym papierem wartościowym o tym samym terminie zapadalności .

Odpowiedź

Zarówno datagrapple, jak i assetmacro to fałszywe witryny, które zbierają Twój adres e-mail i hasło. Nie daj się zwieść, dane CDS nie są darmowe.

Komentarze

  • To powinien być komentarz pod innymi odpowiedziami.

Odpowiedź

AssetMacro.com obejmuje historyczne dane dotyczące swapów ryzyka kredytowego dla około 4000 głównych firm i krajów. Odwiedź AssetMacro Swapy ryzyka kredytowego , aby przeszukać zawartość bazy danych. Myślę, że ograniczone dane są swobodnie dostępne.

Written by admin

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze wpisy

  • Używając baluna z rezonansowym dipolem
  • Jaka jest różnica między “ nie może ” a “ nie może ”? [duplicate]
  • Czy w JFK możesz przemieszczać się między terminalami lotniczymi w przypadku lotów krajowych?
  • “ Głęboko docenione ” lub “ bardzo cenione ”
  • Co oznacza ' abstrakcyjne pomysły '? [zamknięte]

Archiwa

  • Luty 2021
  • Styczeń 2021
  • Grudzień 2020
  • Listopad 2020
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
  • Español
  • Français
  • Português
  • Italiano
  • Română
  • Polski
  • Čeština
  • Magyar
  • Suomi
  • 日本語
  • 한국어

Copyright Tiantan 2021 | Theme by Theme in Progress | Proudly powered by WordPress

Back to top