De unde să obțineți date despre prețurile swap-urilor implicite pe credit?
On februarie 16, 2021 by adminAm încredere în CDS bazate pe piață mai mult decât în ratingurile de credit. De unde se poate obține CDS-urile obligațiunilor corporative ale marilor companii? Există legături bune de internet? Dacă pot fi afișate diagrame ale prețurilor istorice de sfârșit de zi, va fi frumos. Chiar mai bine dacă datele pot fi descărcate.
Comentarii
- Nu este în interesul dealerilor CDS să aibă o transparență prea mare în ceea ce privește prețul.
Răspuns
Date de preț Markit este o sursă principală pentru datele CD-urilor (nu gratuite).
Răspuns
Mai bine decât Markit, puteți arunca o privire la https://www.datagrapple.com/ (abonamentul este gratuit). Sunt acoperite aproximativ 1000 de CD-uri. Prețurile zilnice la sfârșitul zilei (la mijlocul celei mai bune oferte / oferte) din ianuarie 2006 și continuă continuu. Există graficele pe care le doriți începând cu 2006. Cred că s-ar putea să vă puteți abona și la un feed live intra-zile dacă doriți.
Comentarii
- Dar DataGrapple nu ' nu vă permite să accesați datele brute , corect? Se pare că vă oferă doar anumite diagrame predefinite.
Răspuns
Deoarece CDS reprezintă teoretic un risc de credit pentru dealerul (adică dealerul acceptă riscul de credit al unui împrumutat în schimbul plăților de primă), un CDS este, în esență, evaluat prin presupunerea că dealerul CDS este compensat pentru acest risc de credit printr-un credit împrăștiat pe un titlu fără risc. Cu alte cuvinte, presupunând piețe perfect eficiente, CDS-urile sunt evaluate pe baza unor prime care sunt egale cu diferența dintre obligația subiacentă a datoriei și o garanție fără riscuri de același termen până la scadență.
TL; DR: Ar trebui să puteți rezolva prețul unui CDS utilizând randamentul subiacentului și randamentul unei trezorerii americane cu aceeași scadență.
În cazul în care „sunteți interesat: acesta este modul în care CDO sintetic” Sunt create și alte obligații sintetice de creanță (despre care probabil știți, datorită recentei crize financiare). Practic, dacă rămâneți fără titluri de oferit investitorilor (de exemplu, ipoteci, obligațiuni corporative etc.), puteți face o versiune sintetică a acestor obligațiuni prin emiterea unui CDS pe titlul de bază cu un titlu de trezorerie atașat de aceeași scadență .
Răspuns
Atât datagrapple cât și assetmacro sunt site-uri false care colectează adresa dvs. de e-mail și parola. Nu vă lăsați păcăliți, datele CDS nu sunt gratuite.
Comentarii
- Acesta ar trebui să fie un comentariu sub celelalte răspunsuri
Răspuns
AssetMacro.com acoperă datele istorice ale swap-urilor de credit pentru aproximativ 4000 de companii și țări importante. Accesați AssetMacro Credit Default Swap pentru a căuta prin conținutul bazei de date. Cred că sunt disponibile date limitate.
Lasă un răspuns