Woher erhalten Sie Preisdaten zu Credit Default Swaps?
On Februar 16, 2021 by adminIch vertraue marktorientierten CDS mehr als Ratings. Wo kann man die CDS von Unternehmensanleihen großer Unternehmen bekommen? Gibt es gute Internetverbindungen? Wenn Diagramme zu den historischen Tagesendpreisen angezeigt werden können, ist dies hilfreich. Noch besser, wenn die Daten heruntergeladen werden können.
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- Es liegt nicht im Interesse der CDS-Händler, zu viel Preistransparenz zu haben.
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Preisdaten markieren ist eine Hauptquelle für CD-Daten (nicht kostenlos).
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Besser als Markit können Sie sich https://www.datagrapple.com/ (Abonnement ist kostenlos). Etwa 1000 CDS sind abgedeckt. Tägliche Tagesendpreise (Mitte eines Best-Bid / Offer-Orderbuchs) ab Januar 2006 und werden fortlaufend fortgesetzt. Es gibt die Charts, die Sie ab 2006 möchten. Ich denke, Sie können möglicherweise auch einen Intraday-Livefeed abonnieren, wenn Sie möchten.
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- Aber DataGrapple lässt Sie nicht ' nicht auf die Rohdaten zugreifen, richtig? Es sieht so aus, als ob Sie nur bestimmte vordefinierte Diagramme erhalten.
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Da CDS theoretisch ein Kreditrisiko für darstellt Der Händler (dh der Händler akzeptiert das Kreditrisiko eines Kreditnehmers im Austausch für Prämienzahlungen), ein CDS wird im Wesentlichen unter der Annahme bewertet, dass der Händler des CDS für dieses Kreditrisiko durch eine Kreditverteilung über ein risikofreies Wertpapier entschädigt wird. Mit anderen Worten, unter der Annahme perfekt effizienter Märkte werden CDS auf der Grundlage von Prämien bewertet, die der Differenz zwischen der zugrunde liegenden Schuldverschreibung und einem risikofreien Wertpapier mit derselben Laufzeit bis zur Fälligkeit entsprechen.
TL; DR: Sie sollten in der Lage sein, den Preis eines CDS anhand der Rendite des Basiswerts und der Rendite eines US-Treasury mit derselben Laufzeit zu ermitteln.
Falls Sie „interessiert sind: So synthetisches CDO“ s und andere synthetische Schuldenverpflichtungen entstehen (von denen Sie wahrscheinlich aufgrund der jüngsten Finanzkrise wissen). Wenn Ihnen die Wertpapiere für Anleger (z. B. Hypotheken, Unternehmensanleihen usw.) ausgehen, können Sie eine synthetische Version dieser Anleihen erstellen, indem Sie ein CDS für das zugrunde liegende Wertpapier mit einem beigefügten Treasury-Wertpapier derselben Laufzeit ausgeben .
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Sowohl Datagrapple als auch Assetmacro sind gefälschte Websites, die Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort erfassen. Lassen Sie sich nicht täuschen, CDS-Daten sind nicht kostenlos.
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- Dies sollte ein Kommentar unter den anderen Antworten
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AssetMacro.com deckt historische Daten zu Credit Default Swaps für ungefähr 4000 große Unternehmen und Länder ab. Besuchen Sie AssetMacro Credit Default Swaps , um den Inhalt der Datenbank zu durchsuchen. Ich denke, begrenzte Daten sind frei verfügbar.
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