Care este diferența dintre ciclul perioadei și sezonalitate?
On ianuarie 22, 2021 by adminDin ceea ce am citit aici https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/node/47 , nu există sezonalitate, deoarece datele sunt date anuale.
„Există sezonalitate, ceea ce înseamnă că există un model care se repetă în mod regulat de maxime și minime legate de timpul calendaristic, cum ar fi anotimpuri, trimestre, luni, zile a săptămânii și așa mai departe. „
Dar, de exemplu, dacă am o serie de timp pentru ploaie cu date în ani, iar datele arată un model care se repetă în aceleași luni ale anului, acest lucru nu este sezonier, deoarece perioada este în ani?
De unde știi dacă este sezonalitatea sau ciclul perioadei?
Uită-te la exemplul de mai jos
Uitați ce au spus despre seria de vânzări de locuințe
„Vânzările lunare de locuințe (în stânga sus) prezintă o sezonalitate puternică în fiecare an, precum și un comportament ciclic puternic, cu o perioadă de aproximativ 6-10 ani. Nu există o tendință aparentă în datele din această perioadă. „
Dar de unde știu că este sezonalitate? Nu văd nimic.
Comentarii
- Nu cred că puteți deduce în mod fiabil sezonalitatea prin inspecția vizuală a parcelei de la sine. Dacă perioada este cunoscută (de exemplu, 1 an), atunci puteți trasa datele în termeni de timp relativ (de ex. pentru perioadă anuală, grafic ca zi a anului). Dacă perioada exactă nu este cunoscută, ar putea fi folosite metode spectrale. Rețineți că limba pentru acest fenomen variază în funcție de câmp. Ceea ce numiți " sezonalitate " și " ciclicitate " în econometrie, ar fi numită de obicei " periodic " și " ciclic " (sau cvasi-periodic ) în geofizică.
- Unde indică referința dvs. " Aproape prin defi nitație, nu există sezonalitate, deoarece datele sunt date anuale " sunt înșelătoare. Aceasta este nu definiția pe care a dat-o: în acest citat a schimbat în tăcere sensul " sezonier " cea colocvială care este legată în mod specific de patru anotimpuri ale anului. Desigur datele anuale pot avea " sezonalitate " așa cum s-a definit mai devreme: cicluri de alegeri prezidențiale din SUA, cicluri de recensământ decenial , ciclurile astronomice (cum ar fi orbitele planetare), cicadele periodice (cu cicluri de 13-17 ani) și multe alte fenomene prezintă o sezonalitate lungă.
Răspuns
Diferența dintre comportamentul sezonier și cel ciclic are legătură cu cât de regulată este perioada de schimbare. Un comportament sezonier este foarte strict regulat, ceea ce înseamnă că există o cantitate precisă de timp între vârfuri și jgheaburi ale datelor. De exemplu, temperatura ar avea un comportament sezonier. Cea mai rece zi a anului și cea mai caldă zi a anului se pot mișca (din cauza altor factori decât timpul decât influențează datele), dar nu veți vedea niciodată deriva în timp, în cele din urmă, iarna va veni în iunie în emisfera nordică.
Comportamentul ciclic, pe de altă parte, poate deriva în timp, deoarece timpul dintre perioade nu este precis. De exemplu, piața de valori tinde să circule între perioadele cu valori ridicate și scăzute, dar nu există o perioadă de timp stabilită între acestea. fluctuații.
Seria poate prezenta un comportament atât ciclic, cât și sezonier. În exemplul de prețuri ale locuințelor de mai sus, există un efect ciclic datorat pieței, dar există și un efect sezonier, deoarece majoritatea oamenilor ar prefera să se deplaseze în vara, când copiii lor se află între clasele școlare. Puteți avea, de asemenea, efecte multiple sezoniere (sau ciclice). De exemplu, oamenii tind să încerce să facă schimbări pozitive de comportament în „prima” a ceva, așa că vedeți vârfuri la frecvența la sală curs pe data de 1 a anului, dar și o prima fiecărei luni și a fiecărei săptămâni, astfel încât frecvența la sală are sezonalitate anuală, lunară și săptămânală. Când căutați un al doilea model sezonier sau un model ciclic în datele sezoniere, vă poate ajuta să luați o medie mobilă la frecvența sezonieră mai mare pentru a elimina acele efecte sezoniere. De exemplu, dacă luați o medie mobilă a datelor de carcasă cu o dimensiune a ferestrei de 12, veți vedea mai clar modelul ciclic. Acest lucru funcționează doar pentru a elimina un model de frecvență mai mare dintr-unul de frecvență mai mică.
De asemenea, pentru înregistrare, comportamentul sezonier nu trebuie să se întâmple doar pe unitățile de timp sub-anuale. De exemplu, soarele trece prin ceea ce se numește „cicluri solare”, care sunt perioade de timp în care eliberează mai mult sau mai puțin căldură. Acest comportament arată o sezonalitate de aproape exact 11 ani, deci o serie de timp anuală a căldurii emise de soare ar avea o sezonalitate de 11.
În multe cazuri, diferența dintre comportamentul sezonier și comportamentul ciclic poate fi cunoscută sau măsurată cu o precizie rezonabilă, analizând regularitatea vârfurilor din datele dvs. și căutând o derivare a vârfurilor de sincronizare de la distanța medie dintre ele . O serie cu sezonalitate puternică va arăta vârfuri clare în funcția de corelare parțială, precum și funcția de corelare automată, în timp ce o serie ciclică va avea doar vârfurile puternice în funcția de corelare automată. Cu toate acestea, dacă nu aveți suficiente date pentru a determina acest lucru sau dacă datele sunt foarte zgomotoase, ceea ce face ca măsurătorile să fie dificile, cel mai bun mod de a determina dacă un comportament este ciclic sau sezonier poate fi gândindu-vă la cauza fluctuației datelor. Dacă cauza este dependentă direct de timp, atunci datele sunt probabil sezoniere (de exemplu, durează ~ 365,25 zile până când pământul călătorește în jurul soarelui, poziția pământului în jurul soarelui are efect asupra temperaturii, prin urmare temperatura arată un model sezonier anual) Dacă, pe de altă parte, cauza se bazează pe valorile anterioare ale seriei, mai degrabă decât direct la timp, seria este probabil ciclică (de exemplu, atunci când valoarea stocurilor crește, oferă încredere în piață, astfel încât mai mulți oameni investesc creșterea prețurilor și invers, prin urmare stocurile prezintă un model ciclic).
Comentarii
- (+1) Pentru perioade lungi de timp " sezonalitate ", Milankovitch ciclurile sunt un exemplu frumos.
Răspuns
Termenul ciclu se referă la variațiile recurente în serii cronologice care durează în general mai mult de un an și pot dura până la 15 sau 20 de ani. Aceste variații nu sunt regulate nici în amplitudine, nici în lungime. Majoritatea seriilor de timp referitoare la afaceri prezintă un fel de variație ciclică sau oscilatorie. Aceste fluctuații sunt mișcări pe termen lung care reprezintă creșteri și scăderi recurente ale activității. Variațiile sezoniere sunt acele mișcări periodice ale activității comerciale care au loc în mod regulat în fiecare an și își au originea în natura anului în sine. Deoarece aceste variații se repetă pe o perioadă de 12 luni, acestea pot fi prezise destul de precis. Aproape orice tip de activitate comercială este supusă influenței sezoniere într-un grad mai mare sau mai mic și, ca atare, aceste variații sunt considerate fenomene normale care se repetă în fiecare an.
Comentarii
- Modelele sezoniere și ciclice nu sunt în niciun fel dependente de scara de timp, ele sunt dependente de regularitate. Puteți avea modele ciclice care oscilează în ordinea mărimii secundelor, iar modelele sezoniere pot avea frecvențe mai mari sau mai mici de un an. Gândiți-vă la tiparele de trafic; există o sezonalitate de 7 zile (săptămânal). Pentru majoritatea zilelor anului (deși există și o sezonalitate anuală), numărul de mașini pe șosea într-o zi dată va fi mai asemănător cu aceeași zi a săptămânii precedente decât în aceeași zi a anului precedent.
Lasă un răspuns