Vad är skillnaden mellan periodcykel och säsongsmässighet?
On januari 22, 2021 by adminFrån vad jag läste här https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/node/47 , det finns ingen säsongsmässighet eftersom uppgifterna är årliga data.
”Finns det säsongsmässighet, vilket innebär att det finns ett regelbundet upprepande mönster av höjder och nedgångar relaterade till kalendertiden som årstider, kvartal, månader, dagar i veckan och så vidare. ”
Men till exempel om jag har en tidsserie för regn med data i år, och uppgifterna visar ett mönster som upprepas under samma månader under året, detta är inte säsongsbetonad eftersom perioden är i år?
Hur vet du om det är säsongsperiod eller periodcykel?
Titta på exemplet nedan
Se vad de sa för bostadsförsäljningsserien
”Den månatliga bostadsförsäljningen (högst upp till vänster) visar stark säsongsvariation inom varje år, liksom en del starkt cykliskt beteende med en period på cirka 6-10 år. Det finns ingen tydlig trend i uppgifterna under denna period. ”
Men hur de vet att det är säsongsmässighet? Jag kan inte se något.
Kommentarer
- Jag tror inte att du på ett tillförlitligt sätt kan säga säsongsanalys genom visuell inspektion av den tomten i sig. Om perioden är känd (t.ex. 1 år), kan du plotta informationen i termer av den relativa tiden (t.ex. för årsperiod, plot som dag på året). Om den exakta perioden inte är känd kan spektralmetoder användas. Observera att språket för dessa fenomen varierar beroende på fält. Vad du kallar " säsongsmässighet " och " cyklicitet " i ekonometri, skulle vanligtvis kallas " periodiskt " och " cykliskt " kvasi-periodiskt ) i geofysik.
- Där din referens anger " Nästan med defi nition finns det ingen säsongsmässighet eftersom uppgifterna är årliga data " det är vilseledande. Det är inte definitionen som det gav: i detta citat ändrade det tyst " säsongsbetonat " till den vardagliga som specifikt är relaterad till fyra årstider. Naturligtvis årliga data kan ha " säsongsmässighet " som definierats tidigare: USA: s presidentval, cykler, decennialräkningscykler , astronomiska cykler (som planetbanor), periodiska kikader (med 13-17 år cykler) och många fler fenomen uppvisar lång säsongsmässighet.
Svar
Skillnaden mellan säsongsbetonat och cykliskt beteende har att göra med hur regelbunden förändringsperioden är. Ett säsongsbeteende är mycket strikt regelbundet, vilket innebär att det finns en exakt tid mellan data och toppar. Till exempel skulle temperaturen ha ett säsongsbeteende. Den kallaste dagen på året och den varmaste dagen på året kan röra sig (på grund av andra faktorer än tid än att påverka data) men du kommer aldrig att se drift över tiden där vintern så småningom kommer i juni på norra halvklotet.
Cykliskt beteende kan å andra sidan glida över tiden eftersom tiden mellan perioder inte är exakt. Till exempel tenderar aktiemarknaden att växla mellan perioder med höga och låga värden, men det finns ingen bestämd tid mellan dessa fluktuationer.
Serier kan visa både cykliskt och säsongsbeteende. I exemplet på bostadspriserna ovan är det en cyklisk effekt på grund av marknaden, men det finns också en säsongseffekt eftersom de flesta hellre vill flytta sommar när deras barn går mellan skolklasserna. Du kan också ha flera säsongseffekter (eller cykliska) effekter. Till exempel tenderar folk att försöka göra positiva beteendeförändringar på ”1” av något, så du ser spikar i gymnastiksalen kurs den 1: a året, men även o den första i varje månad och varje vecka, så gymnastiksalen har årstids-, månads- och veckosäsong. När du letar efter ett andra säsongsmönster eller ett cykliskt mönster i säsongsdata kan det hjälpa att ta ett glidande medelvärde vid högre säsongsfrekvens för att ta bort dessa säsongseffekter. Om du till exempel tar ett glidande medelvärde av bostadsdata med en fönsterstorlek på 12 ser du det cykliska mönstret tydligare. Detta fungerar bara för att ta bort ett högre frekvensmönster från ett lägre frekvensmönster.
Dessutom måste säsongsbeteende för att säga inte bara inträffa på tidsenheter under året. Till exempel går solen igenom vad som kallas ”solcykler” som är tidsperioder där den släpper ut mer eller mindre värme. Detta beteende visar en säsongsmässighet på nästan exakt 11 år, så en årlig tidsserie av värmen som släppts ut av solen skulle ha en säsongsvariation på 11.
I många fall kan skillnaden i säsongsmässigt kontra cykliskt beteende kännas eller mätas med rimlig noggrannhet genom att titta på topparna i dina data regelbundenhet och leta efter en drift av tidpunktstopparna från medelavståndet mellan dem . En serie med stark säsongsmässighet kommer att visa tydliga toppar i den partiella autokorrelationsfunktionen liksom autokorrelationsfunktionen, medan en cyklisk serie endast har de starka topparna i autokorrelationsfunktionen. Men om du inte har tillräckligt med data för att avgöra detta eller om uppgifterna är mycket bullriga vilket gör mätningarna svåra, kan det bästa sättet att avgöra om ett beteende är cykliskt eller säsongsbetonat är att tänka på orsaken till fluktuationen i data. Om orsaken är direktberoende av tiden är uppgifterna sannolikt säsongsbetonade (t.ex. det tar ~ 365,25 dagar för jorden att resa runt solen, jordens position runt solen påverkar temperaturen, därför visar temperaturen ett årstidsmönster) Om orsaken å andra sidan baseras på tidigare värden i serien snarare än direkt i tid, är serien sannolikt cyklisk (t.ex. när aktiens värde stiger, ger det förtroende för marknaden, så fler investerar vilket gör att priserna stiger och vice versa, därför visar lager ett cykliskt mönster).
Kommentarer
- (+1) För lång tidsskala " säsongsmässighet ", Milankovitch cykler är ett bra exempel.
Svar
Termen cykel avser återkommande variationer i tidsserier som i allmänhet varar längre än ett år och det kan vara så många som 15 eller 20 år. Dessa variationer är vanliga varken i amplitud eller längd. De flesta av tidsserierna rörande affärer uppvisar någon form av cyklisk eller oscillerande variation. Dessa fluktuationer är långsiktiga rörelser som representerar ständigt återkommande stigningar och nedgångar i aktivitet. Säsongsvariationer är de periodiska rörelserna i affärsaktiviteter som sker regelbundet varje år och har sitt ursprung i själva året. Eftersom dessa variationer upprepas under en period av 12 månader kan de förutsägas ganska exakt. Nästan varje typ av affärsverksamhet är föremål för säsongsinflytande i mer eller mindre grad och som sådan betraktas dessa variationer som normala fenomen som återkommer varje år.
Kommentarer
- Säsongsmässiga och cykliska mönster är inte på något sätt beroende av tidsskalan, de är beroende av regelbundenhet. Du kan ha cykliska mönster som svänger i storleksordningen sekunder och säsongsmönster kan ha frekvenser på mer eller mindre än ett år. Tänk på trafikmönster; det finns en 7-dagars säsong (veckovis). Under de flesta dagar på året (även om det finns en årstidsperiod också) kommer antalet bilar på vägen en viss dag att likna samma dag föregående vecka än samma dag föregående år.
Lämna ett svar