Hva er forskjellen mellom periodesyklus og sesongmessighet?
On januar 22, 2021 by adminFra det jeg leste her https://onlinecourses.science.psu.edu/stat510/node/47 , det er ingen sesongmessighet da dataene er årlige data.
«Er det sesongmessighet, noe som betyr at det er et regelmessig gjentatt mønster av høyder og nedturer relatert til kalendertid som årstider, kvartaler, måneder, dager av uken og så videre. «
Men for eksempel hvis jeg har en tidsserie for regn med data i år, og dataene viser et mønster som gjentas i de samme månedene i løpet av året, dette er ikke sesongmessig fordi perioden er i år?
Hvordan vet du om det er sesongmessighet eller periodesyklus?
Se eksemplet nedenfor
Se hva de sa for boligsalgsserien
«Det månedlige boligsalget (øverst til venstre) viser sterk sesongmessighet innen hvert år, i tillegg til noe sterk syklisk oppførsel med en periode på omtrent 6–10 år. Det er ingen åpenbar trend i dataene over denne perioden. «
Men hvordan de vet at det er sesongmessighet? Jeg kan ikke se noe.
Kommentarer
- Jeg tror ikke du kan pålitelig utlede sesongmessigheten ved visuell inspeksjon av det plottet av seg selv. Hvis perioden er kjent (f.eks. 1 år), kan du plotte dataene i forhold til den relative tiden (f.eks. for årsperiode, plott som dag på året). Hvis den nøyaktige perioden ikke er kjent, kan spektrale metoder brukes. Merk at språket for dette fenomenet varierer etter felt. Hva du kaller " sesongmessighet " og " syklisitet " i økonometri, vil vanligvis kalles " periodisk " og " syklisk " kvasi-periodisk ) i geofysikk.
- Hvor referansen din sier " Nesten av defi nisjon, det er ingen sesongmessighet da dataene er årlige data " det er misvisende. Det er ikke definisjonen det ga: i dette sitatet forandret det stille " sesongmessig " til den samtalen som er spesielt knyttet til fire årstider. Naturligvis årlige data kan ha " sesongmessighet " som definert tidligere: Amerikanske presidentvalgssykluser, tiårige folketellingssykluser , astronomiske sykluser (som planetbaner), periodiske sikader (med 13-17 års sykluser) og mange flere fenomener viser lang sesongmessighet.
Svar
Forskjellen mellom sesongmessig og syklisk atferd har å gjøre med hvor regelmessig endringsperioden er. En sesongmessig oppførsel er veldig strengt vanlig, noe som betyr at det er en nøyaktig tid mellom dataene og toppene. For eksempel vil temperaturen ha en sesongmessig oppførsel. Den kaldeste dagen i året og den varmeste dagen i året kan bevege seg (på grunn av andre faktorer enn tid enn å påvirke dataene), men du vil aldri se drift over tid der vinteren til slutt kommer i juni på den nordlige halvkule.
Syklisk oppførsel kan derimot sveve over tid fordi tiden mellom periodene ikke er presis. For eksempel har aksjemarkedet en tendens til å sykle mellom perioder med høye og lave verdier, men det er ingen angitt tidsperiode mellom disse svingninger.
Serien kan vise både syklisk og sesongmessig atferd. I boligpriseksemplet ovenfor er det en syklisk effekt på grunn av markedet, men det er også en sesongmessig effekt fordi de fleste heller vil bevege seg i sommer når barna deres er mellom skolegradene. Du kan også ha flere sesongmessige (eller sykliske) effekter. For eksempel har folk en tendens til å prøve å gjøre positive atferdsendringer på «første» av noe, slik at du ser pigger i treningsstudioet til kurs på 1. året, men als o den første i hver måned og hver uke, så treningsstudioet har sesongmessighet årlig, månedlig og ukentlig. Når du leter etter et andre sesongmønster eller et syklisk mønster i sesongdata, kan det hjelpe å ta et glidende gjennomsnitt ved høyere sesongmessige frekvens for å fjerne de sesongmessige effektene. Hvis du for eksempel tar et glidende gjennomsnitt av husdataene med en vindusstørrelse på 12, vil du se det sykliske mønsteret tydeligere. Dette fungerer bare for å fjerne et høyere frekvensmønster fra en lavere frekvens.
Også, for ordens skyld, trenger ikke sesongmessig oppførsel bare å skje på tidsenheter under året. For eksempel går solen gjennom det som kalles «solsykluser» som er tidsperioder der det slukker mer eller mindre varme. Denne oppførselen viser en sesongmessighet på nesten nøyaktig 11 år, så en årlig tidsserie av varmen som blir lagt ut av solen vil ha en sesongmessighet på 11.
I mange tilfeller kan forskjellen i sesongmessig og konjunkturell oppførsel være kjent eller målt med rimelig nøyaktighet ved å se på hvor regelmessig toppene er i dataene dine og lete etter en drift, og timingtoppene fra gjennomsnittlig avstand mellom dem . En serie med sterk sesongmessighet vil vise klare topper i den delvise autokorrelasjonsfunksjonen så vel som den autokorrelasjonsfunksjonen, mens en syklisk serie bare vil ha de sterke toppene i autokorrelasjonsfunksjonen. Men hvis du ikke har nok data til å bestemme dette, eller hvis dataene er veldig bråkete, noe som gjør målingene vanskelige, kan den beste måten å finne ut om en oppførsel er syklisk eller sesongmessig, være ved å tenke på årsaken til svingningene i dataene. Hvis årsaken er direkte avhengig av tid, er dataene sannsynligvis sesongmessige (f.eks. Det tar ~ 365,25 dager for jorden å reise rundt solen. Jordens posisjon rundt solen påvirker temperaturen, og temperaturen viser derfor et årlig sesongmønster) Hvis årsaken derimot er basert på tidligere verdier i serien i stedet for direkte i tide, er serien sannsynligvis konjunkturell (f.eks. Når verdien på aksjer øker, gir den tillit til markedet, slik at flere investerer. å få prisene til å gå opp, og omvendt, derfor viser aksjer et syklisk mønster).
Kommentarer
- (+1) For lang tidsskala " sesongmessighet ", Milankovitch sykluser er et fint eksempel.
Svar
Begrepet syklus refererer til tilbakevendende variasjoner i tidsserier som vanligvis varer lenger enn et år, og det kan være så mange som 15 eller 20 år. Disse variasjonene er vanlige verken i amplitude eller lengde. De fleste av tidsseriene knyttet til virksomhet utviser en slags syklisk eller oscillerende variasjon. Disse svingningene er langsiktige bevegelser som representerer gjennomgående gjentatte økninger og tilbakegang i aktivitet. Sesongvariasjoner er de periodiske bevegelsene i forretningsaktiviteter som skjer regelmessig hvert år og har sin opprinnelse i selve året. Siden disse variasjonene gjentas i løpet av en periode på 12 måneder, kan de forutsies ganske nøyaktig. Nesten alle typer forretningsaktiviteter er i større eller mindre grad utsatt for sesongmessig innflytelse, og som sådan betraktes disse variasjonene som normale fenomener som går igjen hvert år.
Kommentarer
- Sesongmessige og sykliske mønstre er på ingen måte avhengig av tidsskalaen, de er avhengige av regelmessighet. Du kan ha sykliske mønstre som svinger i størrelsesorden sekunder, og sesongmønstre kan ha frekvenser på mer eller mindre enn et år. Tenk på trafikkmønstre; det er en 7-dagers sesongmessighet (ukentlig). For de fleste dagene av året (selv om det også er en årstid), vil antall biler på veien på en gitt dag være mer lik samme dag i forrige uke enn samme dag året før.
Legg igjen en kommentar