Kde získat údaje o ceně u swapů na úvěrové selhání?
On 16 února, 2021 by adminVěřím tržně orientovaným CDS více než úvěrovým hodnocením. Kde lze získat CDS podnikových dluhopisů velkých společností? Existují nějaké dobré internetové odkazy? Pokud lze zobrazit grafy historických cen na konci dne, bude to hezké. Ještě lepší, pokud lze data stáhnout.
Komentáře
- Není v zájmu prodejců CDS, aby měli příliš velkou transparentnost ohledně ceny.
Odpověď
Označit údaje o cenách je hlavním zdrojem dat CD (není zdarma).
Odpověď
Lepší než Markit, můžete se podívat na https://www.datagrapple.com/ (předplatné je zdarma). Je pokryto asi 1000 CDS. Denní ceny na konci dne (uprostřed knihy nejlepších nabídek / nabídek objednávek) od ledna 2006 a pokračují průběžně. Existují grafy, které chcete začít od roku 2006. Myslím, že si můžete také předplatit vnitrodenní živý přenos, pokud chcete.
Komentáře
- Ale DataGrapple vám ' neumožňuje přístup k surovým datům, že? Vypadá to, že vám poskytuje pouze určité předdefinované grafy.
Odpověď
Protože CDS teoreticky představují úvěrové riziko pro dealer (tj. dealer akceptuje kreditní riziko dlužníka výměnou za platby pojistného), CDS je v zásadě oceněn za předpokladu, že dealer CDS je kompenzován za toto kreditní riziko prostřednictvím úvěrového rozpětí v bezrizikovém cenném papíru. Jinými slovy, za předpokladu dokonale efektivních trhů jsou ceny CDS oceňovány na základě pojistného, které se rovná rozdílu mezi podkladovým dluhovým závazkem a bezrizikovým cenným papírem se stejnou dobou splatnosti.
TL; DR: Měli byste být schopni vyřešit cenu CDS pomocí výnosu podkladového aktiva a výnosu americké pokladny se stejnou splatností.
V případě, že vás „zajímá: takto syntetický CDO“ Jsou vytvářeny další syntetické dluhové závazky (o kterých pravděpodobně víte díky nedávné finanční krizi). V zásadě, pokud vám dojdou cenné papíry, které dáte investorům (např. Hypotéky, podnikové dluhopisy atd.), Můžete vytvořit syntetickou verzi těchto dluhopisů vydáním CDS na podkladový cenný papír s připojeným pokladním cenným papírem stejné splatnosti .
Odpověď
Datagrapple i assetmacro jsou falešné stránky, které shromažďují vaši e-mailovou adresu a heslo. Nenechte se zmást, data CDS nejsou zadarmo.
Komentáře
- Toto by měl být komentář pod ostatními odpověďmi
Odpověď
AssetMacro.com pokrývá historická data swapů úvěrového selhání pro přibližně 4 000 významných společností a zemí. Navštivte AssetMacro Swapy s výchozími úvěry a prohledejte obsah databáze. Myslím, že jsou k dispozici omezená data.
Napsat komentář