Où obtenir des données sur les prix des Credit Default Swaps?
On février 16, 2021 by adminJe fais plus confiance aux CDS axés sur le marché quaux notations de crédit. Où peut-on obtenir le CDS des obligations dentreprises des grandes entreprises? Existe-t-il de bons liens Internet? Si des graphiques sur les prix historiques de fin de journée peuvent être affichés, ce sera bien. Encore mieux si les données peuvent être téléchargées.
Commentaires
- Il nest pas dans lintérêt des courtiers CDS davoir trop de transparence sur les prix.
Réponse
Données de tarification Markit est une source de premier ordre pour les données CD (non gratuites).
Réponse
Mieux que Markit, vous pouvez jeter un œil à https://www.datagrapple.com/ (labonnement est gratuit). Environ 1000 CDS sont couverts. Prix de fin de journée quotidiens (au milieu dun carnet dordres de meilleure offre / meilleure offre) à partir de janvier 2006 et se poursuivent sur une base continue. Il y a les graphiques que vous voulez à partir de 2006. Je pense que vous pourrez peut-être aussi vous abonner à un livefeed intra-journalier si vous le souhaitez.
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- Mais DataGrapple ne vous permet pas ' daccéder aux données brutes , nest-ce pas? Il semble que cela ne vous donne que certains graphiques prédéfinis.
Réponse
Parce que les CDS représentent théoriquement un risque de crédit pour le courtier (cest-à-dire que le courtier accepte le risque de crédit dun emprunteur en échange de paiements de primes), un CDS est essentiellement évalué en supposant que le courtier du CDS est compensé pour ce risque de crédit par un écart de crédit sur un titre sans risque. En dautres termes, dans lhypothèse de marchés parfaitement efficaces, les CDS sont évalués sur la base de primes égales à la différence entre la dette sous-jacente et un titre sans risque de même durée jusquà léchéance.
TL; DR: Vous devriez être capable de résoudre le prix dun CDS en utilisant le rendement du sous-jacent et le rendement dun Trésor américain de même maturité.
Au cas où vous « seriez intéressé: voici comment le CDO synthétique » s et dautres créances synthétiques sont créées (que vous connaissez probablement grâce à la récente crise financière). Fondamentalement, si vous manquez de titres à donner aux investisseurs (par exemple, des hypothèques, des obligations dentreprises, etc.), vous pouvez créer une version synthétique de ces obligations en émettant un CDS sur le titre sous-jacent avec un titre du Trésor de même échéance. .
Réponse
Datagrapple et assetmacro sont tous deux de faux sites qui collectent votre adresse e-mail et votre mot de passe. Ne soyez pas dupe, les données CDS ne sont pas gratuites.
Commentaires
- Cela devrait être un commentaire sous les autres réponses
Réponse
AssetMacro.com couvre les données historiques des swaps de défaut de crédit pour environ 4000 grandes entreprises et pays. Visitez AssetMacro Credit Default Swaps pour parcourir le contenu de la base de données. Je pense que des données limitées sont disponibles gratuitement.
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