クレジットデフォルトスワップの価格データはどこで入手できますか?
On 2月 16, 2021 by admin私は信用格付けよりも市場主導のCDSを信頼しています。大手企業の社債のCDSはどこで入手できますか?良いインターネットリンクはありますか?過去の終値のチャートを表示できれば、それは素晴らしいことです。データをダウンロードできればさらに良いでしょう。
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- 価格の透明性を高くしすぎることは、CDSディーラーの利益にはなりません。
回答
市場価格データはCDデータの主要なソースです(無料ではありません)。
回答
Markitよりも優れているので、 https://www.datagrapple.com/ (サブスクリプションは無料です)。約1000枚のCDSがカバーされています。 2006年1月からの1日の終値(ベストビッド/オファーオーダーブックの中間)であり、継続的に継続されます。 2006年以降に必要なグラフがあります。必要に応じて、日中のライブフィードを購読することもできると思います。
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- しかし、DataGrappleでは' 生データにアクセスできませんよね?事前定義された特定のチャートのみが表示されるようです。
回答
CDSは理論的には、ディーラー(つまり、ディーラーはプレミアム支払いと引き換えに借り手の信用リスクを受け入れる)の場合、CDSのディーラーは、リスクのない証券に広がるクレジットを通じてこの信用リスクを補償されると想定して、基本的に価格設定されます。言い換えれば、完全に効率的な市場を想定すると、CDSは、基礎となる債務と満期までの同じ期間のリスクのない証券との差に等しいプレミアムに基づいて価格設定されます。
TL; DR:原資産の利回りと同じ満期の米国財務省の利回りを使用して、CDSの価格を解くことができるはずです。
「興味がある場合:これが合成CDOの方法です」 sおよびその他の合成債務が作成されます(最近の金融危機のおかげでおそらく知っているでしょう)。基本的に、投資家に提供する有価証券(住宅ローン、社債など)が不足した場合、同じ満期の財務省証券が添付された原証券にCDSを発行することにより、これらの債券の合成バージョンを作成できます。 。
回答
datagrappleとassetmacroはどちらも、メールアドレスとパスワードを収集する偽のサイトです。だまされてはいけません。CDSデータは無料ではありません。
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- これは他の回答の下のコメントである必要があります
回答
AssetMacro.com は、約4000の主要企業および国のクレジットデフォルトスワップの履歴データをカバーしています。 AssetMacro クレジットデフォルトスワップにアクセスして、データベースのコンテンツを検索します。限られたデータしか自由に利用できないと思います。
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