Onde obter dados de preços sobre Credit Default Swaps?
On Fevereiro 16, 2021 by adminEu confio mais nos CDS orientados para o mercado do que nas classificações de crédito. Onde se pode obter o CDS de títulos corporativos de grandes empresas? Existem bons links de internet? Se gráficos sobre os preços históricos do final do dia puderem ser exibidos, será bom. Melhor ainda se os dados puderem ser baixados.
Comentários
- Não é do interesse dos revendedores de CDS ter muita transparência nos preços.
Resposta
Dados de preços Markit é a principal fonte de dados cds (não gratuitos).
Resposta
Melhor do que o Markit, você pode dar uma olhada em https://www.datagrapple.com/ (a assinatura é gratuita). Cerca de 1000 CDS são cobertos. Preços diários de fim de dia (no meio de um livro de pedidos de melhor lance / oferta) de janeiro de 2006 e continua em uma base contínua. Existem os gráficos que você deseja a partir de 2006. Eu acho que você também pode se inscrever em um feed ao vivo durante o dia, se quiser.
Comentários
- Mas o DataGrapple não ' permite que você acesse os dados brutos , correto? Parece que fornece apenas alguns gráficos predefinidos.
Resposta
Porque o CDS teoricamente representa um risco de crédito para o negociante (isto é, o negociante aceita o risco de crédito de um devedor em troca de pagamentos de prêmio), um CDS é essencialmente precificado assumindo que o negociante do CDS é compensado por este risco de crédito através de um spread de crédito sobre um título sem risco. Em outras palavras, assumindo mercados perfeitamente eficientes, os CDS são precificados com base em prêmios que são iguais à diferença entre a obrigação de dívida subjacente e um título sem risco com o mesmo prazo de vencimento.
TL; DR: Você deve ser capaz de calcular o preço de um CDS usando o rendimento do subjacente e o rendimento de uma tesouraria dos EUA com o mesmo vencimento.
Caso você “tenha interesse: é assim que o CDO sintético” se outras obrigações de dívida sintéticas são criadas (das quais você provavelmente conhece graças à recente crise financeira). Basicamente, se você ficar sem títulos para dar aos investidores (por exemplo, hipotecas, títulos corporativos, etc.), você pode fazer uma versão sintética desses títulos emitindo um CDS sobre o título subjacente com um título do tesouro anexado do mesmo vencimento .
Resposta
Ambos datagrapple e assetmacro são sites falsos que coletam seu endereço de e-mail e senha. Não se deixe enganar, os dados CDS não são gratuitos.
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- Este deve ser um comentário abaixo das outras respostas
Resposta
AssetMacro.com cobre dados históricos de credit default swaps para aproximadamente 4000 grandes empresas e países. Visite AssetMacro Credit Default Swaps para pesquisar o conteúdo do banco de dados. Acho que dados limitados estão disponíveis gratuitamente.
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